当前位置：首页 > backend >正文

人工智能-python-机器学习- 欠拟合与过拟合：岭回归与拉索回归的应用

backend 2025/8/12 6:00:38

文章目录

欠拟合与过拟合：岭回归与拉索回归的应用
- 1. 引言
- 2. 欠拟合与过拟合
- - 2.1 什么是欠拟合？
  - 2.2 什么是过拟合？
  - 2.3 欠拟合与过拟合的平衡
- 3. 正则化方法
- - 3.1 正则化的概念
  - 3.2 岭回归（Ridge）
  - - 3.2.1 岭回归的损失函数
  - 核心优势
  - - 3.2.2 岭回归的API与示例
  - 3.3 拉索回归（Lasso）
  - - 3.3.1 拉索回归的损失函数
    - 3.3.2 拉索回归的API与示例
- 4. 使用场景与优缺点
- - 4.1 使用场景
  - 4.2 优缺点
  - - 4.2.1 岭回归（Ridge）
    - 4.2.2 拉索回归（Lasso）
- 5 . 为什么需要正则化？
- 7. 总结

欠拟合与过拟合：岭回归与拉索回归的应用

1. 引言

在机器学习和统计建模中，欠拟合和过拟合是影响模型性能的两个重要问题。为了克服这些问题，常用的技术之一是正则化，它可以帮助模型在偏差与方差之间找到平衡。本篇文章将讨论欠拟合、过拟合的概念，并介绍两种常见的正则化方法：岭回归（Ridge）和拉索回归（Lasso）。

2. 欠拟合与过拟合

2.1 什么是欠拟合？

欠拟合指的是模型过于简单，无法有效捕捉数据中的模式。通常发生在模型的复杂度不足时，例如：

典型表现：
- 训练集和测试集误差双高 📉
- 决策边界过于简单（如用直线拟合曲线数据）
解决方案：
- 增加特征维度（多项式特征、交叉特征）
- 选用更复杂模型（决策树→随机森林）

2.2 什么是过拟合？

过拟合指的是模型过于复杂，学到了数据中的噪声和随机波动，而不仅仅是数据的实际规律。过拟合通常发生在模型过度学习训练数据，导致它在测试集上的表现较差。

危险信号：
- 训练误差接近0，测试误差骤增 🚨
- 决策边界异常复杂（如用100次函数拟合线性数据）
核心对策：正则化(Regularization)

2.3 欠拟合与过拟合的平衡

为了在训练和测试数据之间保持较好的泛化能力，模型需要在偏差和方差之间找到平衡。正则化就是用来控制模型复杂度，避免过拟合或欠拟合的有效手段。

3. 正则化方法

3.1 正则化的概念

正则化通过在损失函数中加入一个惩罚项，来控制模型的复杂度，从而减少过拟合的风险。常见的正则化方法包括岭回归（Ridge）和拉索回归（Lasso）。
核心目标：在损失函数中引入惩罚项，抑制过强参数
J(β) = MSE(β) + λ·Penalty(β)

3.2 岭回归（Ridge）

**岭回归（Ridge Regression）**是在普通最小二乘回归的损失函数中加入了L2范数的惩罚项。岭回归通过对回归系数施加惩罚，使得参数趋向于零，从而减小模型的复杂度。

3.2.1 岭回归的损失函数

岭回归的损失函数公式为：

$L(β)=∑i=1m(yi−y^i)2+λ∑j=1nβj2L(\beta) = \sum_{i=1}^{m} (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{n} \beta_j^2$

$λ\lambda$ 是正则化参数，控制惩罚项的大小。
$βj\beta_j$ 是回归系数。
$y^i\hat{y}_i$ 是模型预测值， $y_i$ 是真实值。

损失函数：
J(β) = ||y - Xβ||²₂ + λ||β||²₂

L2惩罚项：所有系数平方和（λ||β||²₂）
几何解释：约束参数在球形空间内

核心优势

特性	说明
多重共线性处理	使`XᵀX`矩阵可逆
系数稳定性	所有特征保留非零系数
计算效率	闭式解`β = (XᵀX + λI)⁻¹Xᵀy`

3.2.2 岭回归的API与示例

from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_regression# 生成示例数据
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=5, noise=0.1, random_state=42)# 划分数据集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)# 创建岭回归模型
ridge_model = Ridge(alpha=1.0)# 训练模型
ridge_model.fit(X_train, y_train)# 预测
y_pred = ridge_model.predict(X_test)# 输出回归系数
print("Ridge回归系数:", ridge_model.coef_)

3.3 拉索回归（Lasso）

**拉索回归（Lasso Regression）**是在普通最小二乘回归的损失函数中加入了L1范数的惩罚项。拉索回归与岭回归的主要区别是，L1正则化不仅能减小系数的绝对值，还能将一些系数缩小为零，从而实现特征选择。

3.3.1 拉索回归的损失函数

拉索回归的损失函数公式为：

$L(β)=∑i=1m(yi−y^i)2+λ∑j=1n∣βj∣L(\beta) = \sum_{i=1}^{m} (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{n} |\beta_j|$

$λ\lambda$ 是正则化参数，控制惩罚项的大小。
$βj\beta_j$ 是回归系数。
$y^i\hat{y}_i$ 是模型预测值， $y_i$ 是真实值。

损失函数：
J(β) = ||y - Xβ||²₂ + λ||β||₁

L1惩罚项：系数绝对值之和（λ|β|₁）
核心价值：自动特征选择（产生稀疏解）

3.3.2 拉索回归的API与示例

from sklearn.linear_model import Lasso# 创建拉索回归模型
lasso_model = Lasso(alpha=0.1)# 训练模型
lasso_model.fit(X_train, y_train)# 预测
y_pred_lasso = lasso_model.predict(X_test)# 输出回归系数
print("Lasso回归系数:", lasso_model.coef_)

4. 使用场景与优缺点

4.1 使用场景

岭回归（Ridge）：适用于特征之间高度相关的情况。当特征较多且相关性强时，岭回归能有效减少多重共线性问题。
拉索回归（Lasso）：适用于特征较多的高维数据，尤其在某些特征对目标变量影响较小，且希望通过模型自动筛选特征时。拉索回归的L1正则化能有效地将不重要的特征系数压缩为零，实现特征选择。

4.2 优缺点

4.2.1 岭回归（Ridge）

优点：
- 能有效处理多重共线性问题，尤其在特征间高度相关时。
- 保留所有特征，但通过正则化控制它们的大小，减少过拟合。
缺点：
- 不能实现特征选择，所有特征都会保留。
- 可能对于不重要的特征过于依赖。

4.2.2 拉索回归（Lasso）

优点：
- 能自动进行特征选择，适用于高维数据。
- 对于数据中不重要的特征，能够将其系数缩小为零，从而简化模型。
缺点：
- 对于特征之间有较强相关性的情况，拉索回归可能会随机选择某一个特征，忽略其他相关特征。
- 当特征非常多时，可能会存在过于“激进”的特征选择，导致欠拟合。

超参数λ调优策略

5 . 为什么需要正则化？

维度诅咒防御：当特征维度>100时，过拟合概率超80%
业务解释增强：拉索回归可筛选TOP10关键特征
计算效率提升：稀疏矩阵运算速度提升5-100倍 ⚡
模型泛化保障：医疗诊断模型测试集准确率提升12-15%

7. 总结

欠拟合和过拟合是机器学习模型中常见的问题，而正则化方法（如岭回归和拉索回归）提供了有效的解决方案。根据数据的特性，选择合适的回归方法和正则化参数，可以帮助我们在训练数据和测试数据之间找到最佳的平衡。通过岭回归和拉索回归，不仅可以减少过拟合，还可以实现特征选择，提高模型的泛化能力。

查看全文

http://www.xdnf.cn/news/17484.html