101个α因子#12

(sign(delta(volume, 1)) * (-1 * delta(close, 1)))

worldquant brain平台上调整后的语法：

(sign(ts_delta(volume, 1)) * (-1 * ts_delta(close, 1)))

这个alpha因子的逻辑可以分为以下几个步骤：

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1. 计算成交量的变化方向：sign(ts_delta(volume, 1))

• ts_delta(volume, 1)：计算当日成交量与前一日成交量的差值（即 单日成交量变化）。
• sign(...)：提取成交量变化的 符号：
  • +1：成交量较前一日增加（放量）。
  • -1：成交量较前一日减少（缩量）。
  • 0：成交量无变化（但实际场景中极少出现）。
• 目的：仅关注成交量的方向（增减），忽略变化幅度。

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2. 计算价格的反向变动：-1 * ts_delta(close, 1)

• ts_delta(close, 1)：计算当日收盘价与前一日收盘价的差值（即 单日价格变动）。
• -1 * ...：对价格变动取反：
  • 若价格上涨（差值为正），结果变为负值；
  • 若价格下跌（差值为负），结果变为正值。
• 目的：将价格变动方向反转，隐含 “反向交易” 逻辑（认为短期价格波动会回调）。

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3. 组合信号：sign(成交量变化) * (-1 * 价格变化)

• 公式：
  $$\text{Factor}=\text{sign}(\Delta \text{Volume})\times (-\Delta \text{Close})$$
• 逻辑分解：
  1. 成交量增加（+1）时：
     • 若价格下跌（-ΔClose为正值）：因子值为 +1 × 正值 = 正，预示可能超跌反弹。
     • 若价格上涨（-ΔClose为负值）：因子值为 +1 × 负值 = 负，预示可能冲高回落。
  2. 成交量减少（-1）时：
     • 若价格下跌（-ΔClose为正值）：因子值为 -1 × 正值 = 负，预示缩量下跌或趋势延续。
     • 若价格上涨（-ΔClose为负值）：因子值为 -1 × 负值 = 正，预示缩量上涨或动能不足。

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核心逻辑解析

1. 量价背离策略：

   • 放量下跌 → 正信号：成交量放大伴随价格下跌，可能反映恐慌抛售后的短期低点，押注反弹。
   • 放量上涨 → 负信号：成交量放大伴随价格上涨，可能反映短期超买，押注回调。
   • 缩量下跌 → 负信号：成交量萎缩下跌，可能趋势延续，不做多。
   • 缩量上涨 → 正信号：成交量萎缩上涨，可能缺乏持续性，押注反转。

2. 反向交易逻辑：

   • 通过反转价格变动方向（-1 * ΔClose），因子隐含假设 短期价格波动会均值回归。
   • 结合成交量方向过滤信号强度：放量时的反转信号更可靠，缩量时信号较弱。

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潜在策略意图

• 捕捉短期反转机会：利用放量下跌或缩量上涨后的价格回调，进行逆向交易。
• 量价联动增强信号：仅当成交量变化方向与价格反向变动一致时，生成强信号（如放量下跌）。
• 简单高效的信号设计：通过符号函数和反向操作，快速生成多空信号，避免复杂计算。

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示例计算

日期	成交量变化（ΔVolume）	价格变化（ΔClose）	sign(ΔVolume)	-ΔClose	因子值
Day1	+5000（放量）	-2（下跌）	+1	+2	+2
Day2	-3000（缩量）	+1.5（上涨）	-1	-1.5	+1.5
Day3	+2000（放量）	+3（上涨）	+1	-3	-3

• Day1：放量下跌 → 因子值为正，预示可能反弹。
• Day2：缩量上涨 → 因子值为正，预示可能反转下跌。
• Day3：放量上涨 → 因子值为负，预示可能回调。

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关键公式总结

$$\text{Factor}=\text{sign}({\text{Volume}}_t-{\text{Volume}}_{t-1})\times (-1)\times ({\text{Close}}_t-{\text{Close}}_{t-1})$$
逻辑链条：
量价方向背离 → 反向押注短期价格回归。


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