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第 6 篇：衡量预测好坏 - 评估指标

backend 2025/7/5 11:10:29

第 6 篇：衡量预测好坏 - 评估指标

上一篇，我们小试牛刀，用朴素预测、平均法、移动平均法和季节性朴素预测这几种简单方法对未来进行了预测。我们还通过可视化将预测结果与真实值进行了对比。

但光靠眼睛看图来判断“哪个预测更好”往往是不够的，尤其是在模型众多或差别细微时。我们需要一套客观、量化的标准来评估预测模型的表现。这就是预测评估指标 (Evaluation Metrics) 的用武之地。

本篇，我们将学习几种最常用的时间序列预测评估指标：

  1. 它们的核心思想是什么？ (基于预测误差)
  2. 常用的指标有哪些？ (MAE, MSE, RMSE, MAPE)
  3. 如何用 Python 计算它们？
  4. 如何解读这些指标并比较模型？

准备好给你的预测模型打分了吗？

核心思想：预测误差 (Forecast Error)

所有评估指标的基础都是预测误差，即预测值 (Predicted Value) 与真实值 (Actual Value) 之间的差异。

Error = Actual Value - Predicted Value

我们通常在测试集 (Test Set) 上计算这些误差，因为测试集代表了模型在“未见过”的数据上的表现，更能反映其真实的预测能力。

单个时间点的误差有正有负，直接求和可能会相互抵消。因此，评估指标通常会对误差进行处理，比如取绝对值或平方，然后再求平均。

常用的评估指标

以下是几个最常用的指标：

1. MAE (Mean Absolute Error) - 平均绝对误差

  • 计算方法： 计算每个时间点误差的绝对值，然后求平均。
    • MAE = mean(|Actual - Predicted|)
  • 解读：
    • 表示预测值平均偏离真实值的幅度。
    • 单位与原始数据相同，易于理解。例如，如果 CO2 浓度的 MAE 是 2 ppm，意味着我们的预测平均来看与真实值相差 2 ppm。
    • 对所有误差一视同仁，不像 MSE 那样对大误差有更高的惩罚。
  • 目标： 越小越好。

2. MSE (Mean Squared Error) - 均方误差

  • 计算方法： 计算每个时间点误差的平方，然后求平均。
    • MSE = mean((Actual - Predicted)^2)
  • 解读：
    • 惩罚大误差：由于平方的存在，较大的误差会被不成比例地放大。这对异常值（特别大的误差）很敏感。
    • 单位是原始数据单位的平方（例如 ppm²），不太直观。
    • 在模型优化中常用（因为数学性质好）。
  • 目标： 越小越好。

3. RMSE (Root Mean Squared Error) - 均方根误差

  • 计算方法： 计算 MSE，然后取其平方根。
    • RMSE = sqrt(MSE)
  • 解读：
    • 同样惩罚大误差。
    • 单位与原始数据相同，比 MSE 更容易解释（例如 RMSE 为 2.5 ppm）。
    • 可能是最常用的回归/预测评估指标之一。
  • 目标： 越小越好。

4. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) - 平均绝对百分比误差

  • 计算方法： 计算每个时间点误差的绝对值占真实值的百分比，然后求平均。
    • MAPE = mean(|(Actual - Predicted) / Actual|) * 100%
  • 解读：
    • 表示预测值平均偏离真实值的百分比。
    • 易于理解和比较：因为它是一个相对值，可以在不同尺度的数据集或模型间进行比较（例如，“模型 A 的 MAPE 是 5%，模型 B 是 10%”）。
    • 重要缺点：
      • 如果真实值 Actual 为 0，则无法计算（除零错误）。
      • 如果真实值接近 0，MAPE 会变得非常大且不稳定。
      • 当真实值较小时，同样的绝对误差会产生更大的百分比误差，可能导致模型倾向于低估。
  • 目标： 越小越好。

该选哪个？

  • RMSE 和 MAE 是最常用的。RMSE 对大误差更敏感，如果你认为大误差特别不可接受，RMSE 是个好选择。MAE 更直观地反映平均误差幅度。
  • MAPE 在需要相对误差比较或向非技术人员解释时很有用，但要注意其缺点。
  • 通常建议同时看多个指标来更全面地评估模型。

Python 计算评估指标

我们可以使用 scikit-learn 这个强大的机器学习库来方便地计算这些指标。

import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, mean_absolute_percentage_error
import matplotlib.pyplot as plt # 如果需要重新绘图# --- 复现上一篇的数据和预测结果 ---
# 1. 加载数据
data = sm.datasets.co2.load_pandas().data
data['co2'].interpolate(inplace=True)
monthly_data = data.resample('M').mean()
train_data = monthly_data[:-24]
test_data = monthly_data[-24:]# 2. 获取/重新生成预测值 (确保这些变量存在且是 Pandas Series/Numpy Array)
# 假设 naive_forecast, simple_avg_forecast, moving_avg_forecast, seasonal_naive_forecast
# 变量已在环境中，或者重新运行上一篇的代码生成它们# --- 朴素预测 ---
last_train_value = train_data['co2'].iloc[-1]
naive_forecast = pd.Series([last_train_value] * len(test_data), index=test_data.index)# --- 简单平均法 ---
train_mean = train_data['co2'].mean()
simple_avg_forecast = pd.Series([train_mean] * len(test_data), index=test_data.index)# --- 移动平均法 ---
window_size = 12
moving_avg = train_data['co2'].iloc[-window_size:].mean()
moving_avg_forecast = pd.Series([moving_avg] * len(test_data), index=test_data.index)# --- 季节性朴素预测 ---
seasonality = 12
seasonal_naive_forecast_list = []
for i in range(len(test_data)):corresponding_train_index = len(train_data) + i - seasonalityif corresponding_train_index >= 0:seasonal_naive_forecast_list.append(train_data['co2'].iloc[corresponding_train_index])else:seasonal_naive_forecast_list.append(last_train_value) # Fallback
seasonal_naive_forecast = pd.Series(seasonal_naive_forecast_list, index=test_data.index)# --- 计算评估指标 ---# 真实值
y_true = test_data['co2']# 各模型预测值
forecasts = {"Naive": naive_forecast,"Simple Average": simple_avg_forecast,f"Moving Average (N={window_size})": moving_avg_forecast,"Seasonal Naive": seasonal_naive_forecast
}results = {}
for name, y_pred in forecasts.items():mae = mean_absolute_error(y_true, y_pred)mse = mean_squared_error(y_true, y_pred)rmse = np.sqrt(mse) # RMSE is sqrt of MSEtry:# MAPE: Ensure y_true doesn't contain zero for calculation# For CO2 data, this is not an issue. Add check for general cases.if np.any(y_true == 0):mape = np.nan # Or handle differently if zeros are expectedelse:mape = mean_absolute_percentage_error(y_true, y_pred) * 100 # sklearn returns fractionexcept Exception as e:print(f"Could not calculate MAPE for {name}: {e}")mape = np.nanresults[name] = {"MAE": mae, "MSE": mse, "RMSE": rmse, "MAPE (%)": mape}print(f"--- {name} ---")print(f"  MAE: {mae:.3f}")print(f"  MSE: {mse:.3f}")print(f"  RMSE: {rmse:.3f}")print(f"  MAPE: {mape:.3f} %")print("-" * (len(name) + 8))# (可选) 将结果整理成 DataFrame 方便比较
results_df = pd.DataFrame(results).T # Transpose to have models as rows
print("\n--- 评估结果汇总 ---")
print(results_df.round(3)) # 保留3位小数

解读与比较

运行上面的代码，你会得到一个清晰的表格，列出了四种简单预测方法在 CO2 数据测试集上的各项评估指标。
在这里插入图片描述
观察 CO2 数据的评估结果 (预期)：

  • 你会发现 Seasonal Naive 方法的各项误差指标（MAE, MSE, RMSE, MAPE）通常是最低的。这符合我们上一篇的视觉观察：虽然它没能捕捉到长期趋势，但至少它成功复制了季节性模式，这比完全忽略时间结构的 Naive 和 Average 方法要好得多。
  • Naive, Simple Average, 和 Moving Average 的误差会比较大，因为它们生成的预测线是平的，完全没有跟上 CO2 数据持续上升的趋势和季节性波动。Simple Average 可能误差最大，因为它基于整个（包括很久以前的低值）历史平均。
  • 比较 MAE 和 RMSE：对于所有模型，RMSE 可能都比 MAE 大一些，这反映了 RMSE 对较大误差的惩罚作用。误差分布越不均匀（存在一些特别大的误差），RMSE 相对于 MAE 的值会越大。

关键 takeaway:

  • 评估指标为我们提供了一种客观比较不同模型预测性能的方法。
  • 对于特定数据集，不同模型的表现可能差异很大。
  • 即使是简单的基准模型（如 Naive, Seasonal Naive），计算它们的评估指标也非常重要，因为任何更复杂的模型都应该能超越这些基准才有价值。

小结

今天我们学习了如何科学地评估时间序列预测模型：

  • 核心在于计算预测值与真实值之间的误差。
  • 掌握了四种常用评估指标：
    • MAE (平均绝对误差): 平均误差幅度，单位与原数据相同。
    • MSE (均方误差): 惩罚大误差，单位是平方。
    • RMSE (均方根误差): 惩罚大误差，单位与原数据相同，常用。
    • MAPE (平均绝对百分比误差): 相对误差，易于比较，但要注意零值和近零值问题。
  • 学会了使用 sklearn.metrics 来计算这些指标。
  • 理解了如何根据指标比较不同模型的预测准确性。

下一篇预告 (系列终章)

我们已经从零基础出发，一起走过了时间序列的加载、可视化、分解、平稳性处理、简单预测和评估的全过程。这为我们打下了坚实的基础。

在下一篇，也是本入门系列的最后一篇，我们将：

  • 回顾整个时间序列分析的基本流程。
  • 讨论本系列介绍内容的局限性。
  • 展望更高级的时间序列模型和技术（如指数平滑, ARIMA, Prophet, 机器学习/深度学习方法）。
  • 提供一些继续学习的资源推荐。

准备好为我们的时间序列入门之旅画上一个圆满的句号，并开启新的学习篇章了吗？敬请期待！

（你的简单预测模型在测试集上得分如何？哪个指标你觉得最有用？欢迎在评论区分享你的计算结果和看法！）

http://www.xdnf.cn/news/955.html

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